夏普比率多少才算好（夏普比率高好還是低好）

關(guān)于夏普比率多少才算好，夏普比率高好還是低好這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、夏普比率高好，夏普比率數(shù)值越高代表基金所承受的風(fēng)險能夠獲得的回報越高，相反，夏普比率數(shù)值越低代表基金所承受的風(fēng)險能夠獲得的回報越小，當(dāng)夏普比率為負時，沒有參考意義。

2、夏普比率衡量的是基金相對無風(fēng)險利率的收益情況，夏普比率= (年化收益率 - 無風(fēng)險利率) / 組合年化波動率 。

3、2、夏普比率于1966年由諾貝爾獎獲得者威廉夏普首次提出，現(xiàn)已成為世界上最常用的衡量基金業(yè)績的標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)和成熟市場的主流評價指標(biāo)。

4、該指標(biāo)相對客觀地反映了單位風(fēng)險下交換的超額收益(超過市場無風(fēng)險收益率，即風(fēng)險調(diào)整后的超額收益。

5、與比相比，投資者在選擇基金產(chǎn)品時，應(yīng)盡量選擇夏普比率較高的產(chǎn)品。

6、拓展資料：雖然夏普比率的計算很簡單，但在具體應(yīng)用中需要注意夏普比率的適用性。

7、通過標(biāo)準(zhǔn)差對收益進行風(fēng)險調(diào)整，隱含假設(shè)被調(diào)查的投資組合構(gòu)成投資者的整體投資。

8、因此夏普比率只有在眾多基金中考慮購買某一只基金時，才能作為重要依據(jù)；2、使用標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險指數(shù)也被認為是不合適的。

9、3、夏普比率的有效性還取決于它能夠以相同的無風(fēng)險利率借款的假設(shè)；4、夏普比率沒有參考點，所以它的大小本身沒有意義，只有與比；5、的其他組合相比才有價值。

10、夏普比率是線性的，但在有效前沿，風(fēng)險和回報之間的轉(zhuǎn)換不是線性的。

11、因此夏普指數(shù)在衡量標(biāo)準(zhǔn)偏差較大的基金業(yè)績時存在誤差。

12、6、夏普比率沒有考慮組合之間的相關(guān)性，因此純粹根據(jù)夏普值的大小來構(gòu)造組合存在很大的問題；7、像許多其他指標(biāo)一樣，夏普比率，衡量基金的歷史業(yè)績，因此不可能簡單地根據(jù)基金的歷史業(yè)績進行未來的運作。

13、8、夏普指數(shù)的計算還有一個穩(wěn)定性問題：夏普指數(shù)的計算結(jié)果與收入計算的時間跨度和時間間隔的選擇有關(guān)。

14、雖然在夏普比率，有許多限制和問題，但由于它計算簡單，不需要太多假設(shè)，所以在實踐中得到廣泛應(yīng)用。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

　　免責(zé)聲明：本文由用戶上傳，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。財經(jīng)信息僅供讀者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。 如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！